若远期价格为( )元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。

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23.5

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参考答案: A,B,C,D

题目解析:

不支付收益的投资性资产的远期合约价格为：F₀=S₀e^rT=20×e^10%^×9/12=21.6（元）。如果远期价格高于远期合约的即期价格，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约；如果远期价格低手远期合约的即期价格，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。因此，题中四种情况在理论上都存在套利机会。

本题解析反馈: 没看懂看懂

若远期价格为( )元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

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