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1.【判断题】

知识点：第三节 期权定价

在B -S -M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。(    )


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题目解析:

B-S-M定价模型有以下6个基本假设：①标的资产价格服从几何布朗运动；②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数；⑥无套利市场。


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考核知识点:

第三节 期权定价

试题难度:

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