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1.【案例题】

某股票组合市值8亿元，值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。


第1题

第2题

该基金经理应该卖出股指期货( )手。

A

702    

B

752    

C

802    

D

852

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参考答案: B

全站统计:

本题共被答0次 正确率为0% 易错选项为

题目解析:

沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为：800000000×0.92/(3263.8×300)=752（手）。


本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

第一节 远期与期货定价

试题难度:

一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。

A

8113.1    

B

8357.4

C

8524.8    

D

8651.3

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参考答案: B

全站统计:

本题共被答0次 正确率为0% 易错选项为

题目解析:

此次Alpha策略的操作共获利：800000000×6.73%+(3263.8-3132.0)×752×300= 8357.4（万元）。


本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

第一节 远期与期货定价

试题难度:

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