1.【不定项选择题】
知识点：第一节 权益类衍生品应用8月份，某银行Alpha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售 等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的β值为0.76，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在3426.5点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买人平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3200.0点，而消费类股票组合的市值增长了7.34%。此次Alpha策略的操作共获利( )万元。
题目解析:
按照Alpha策略操作，为使组合的
值恰好为0，建仓规模：8×0.76/(3426.5×300)=591（张），此次Alpha策略的操作共获利=80000×7.34%+(3426.5- 3200.0)×591×300/10000=9887.845（万元）。
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