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1.【案例题】

若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。


第1题

第2题

1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。

A

2506. 25    

B

2508.33  

C

2510. 42    

D

2528.33

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若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间( )。

A

[2498.82, 2538.82]        

B

[2455, 2545]

C

[2486. 25, 2526. 25]        

D

[2505, 2545]

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