2014年自考"金融理论与务实"复习笔记:如何为贷款定价

更新时间：2013-11-14 14:22:34 来源：|0

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摘要贷款利率=筹集资金的边际成本+银行的其他经营成本+预计违约风险补偿费用+银行预期利润

　　如何为贷款定价?

　　为贷款确定一个合理的价格是银行获取贷款业务利润的基础，也是与借款人能否达成该项贷款业务的关键。合理的贷款价格不仅能够保证银行获得一定的利润，而且要在企业所能接受的范围内。由于贷款市场的激烈竞争，银行事实上已不是贷款的定价者，而是贷款价格的接受者。贷款定价方法有：

　　(1)成本加成贷款定价法。在贷款定价时，一个完整的贷款利率中必须包括四部分内容：银行可贷资金的成本、银行的经营成本、银行对违约风险所进行的必要补偿、银行预期的利润。用公式表示如下：

　　贷款利率=筹集资金的边际成本+银行的其他经营成本+预计违约风险补偿费用+银行预期利润

　　(2)价格领导模型。是以若干个大银行统一的优惠利率为基础，考虑到违约风险补偿和期限风险补偿后贷款的利率。对某个特定的顾客来说，贷款利率的公式为：

　　贷款利率=优惠利率(包括各种成本和银行预期的利润)+加成部分=优惠利率+违约风险贴水+期限风险贴水

　　(3)成本一收益定价法。这一定价方法要考虑的因素有三个：①贷款产生的总收人;②借款人实际使用的资金额;③贷款总收人与借款人实际使用的资金额之间的比率及银行贷款的税前收益。请参看例题。

　　商业银行进行证券投资的目的?

　　商业银行作为经营货币资金的特殊企业，进行证券投资主要有获取收益、分散风险和增强流动性三个目的。

　　(1)获取收益。证券投资是商业银行使其闲置的资金产生效益的最好办法，银行从事证券投资，使闲置资金得到了充分利用，增加了收益。商业银行证券投资的收益包括利息收益和资本收益。

　　(2)分散风险。如果商业银行将资产全部集中在贷款上，那么一旦贷款收不回来银行就必须承担全部风险。银行将部分资金用于证券投资业务，有利于分散风险。银行通过对不同发行者、不同期限、不同收益率的证券采取分散化投资策略，将银行经营风险与投资损失降低到尽可能小的程度。而贷款很难做到这一点。

　　(3)增强流动性。商业银行保持一定比例的高流动性资产是保证其资产业务安全性的重要前提。商业银行的现金资产作为应付提存的第一准备，其缺陷在于它们不是盈利资产，如果其所占比重过大，商业银行的资产收益率势必受到影响。由于短期证券可以迅速变现，而且在变现时的损失较少，大大增强了流动性。

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